300 transakcji – ostatnie szlify
On 2024-07-23 by zlotylewonlineOd dłuższego czasu przyglądam się rynkom i temu co się na nich dzieje. Sprawdzam jak skuteczna będzie strategia której chcę używać. Zweryfikowałem mocno pewne postanowienia, ograniczyłem pragnienia wyłączyłem zachłanność i powstała strategia.
Pierwsza wersja tej strategii, gdzie chciałem opierać się tylko o złamanie krzywej trendu i fibo zawierała poważne błędy. Pierwszym z nich jest wchodzenie w pozycję od razu po tym jak cena przebije poprzednią krzywą trendu. Skazuję sam siebie na cierpienie. Taka pozycja bardzo często wraca, żeby przetestować ostatni poziom wybicia co oznacza, że już na dzień dobry mam otwarte zlecenie w stracie. Po chwili dodaję kolejne zlecenie jako potwierdzenie sygnału fibo. Jeżeli nie mam racji co do wejścia w pozycję, kończę na bardzo dużej stracie niewspółmiernej do oczekiwanego zysku. Dodatkowo, same krzywe trendu są …. jak by to ładnie nazwać uznaniowe…
Cena porusza się ładnie w trendzie. Tylko jak zdefiniować poprawnie główny trend?
Nie mówię, że ta strategia jest błędna czy bez sensu. Ja w swojej strategii, potrzebuję pewnego potwierdzenia, i jak najmniejszego SL-a w przypadku niepowodzenia. W przypadku powyżej, każda transakcja, która była by otwierana po przełamaniu linii trendu, kończyła by się na SL. I to wysokim SL. Bo pod ostatnim dołkiem.
Skoro cena wybija jakieś poziomy i później je re-testuje, czemu nie wykorzystać tego faktu na swoją korzyść i szukać wejścia właśnie po sprawdzeniu tego poziomu. Plusem takiego rozwiązania jest dużo mniejszy SL i tym samym lepszy stosunek zysku do ryzyka. W mojej ocenie dużo czytelniejsze od linii trendu są szczyty i dołki. Ich zasięgi i to czy cena pozostaje po drugiej stronie tych poziomów czy nie. Chciałem ten sposób wykorzystywać do “ciągnięcia” pozycji w trendzie, która trwa już bardzo długo. Tymczasem okazuje się, że jest to dobry pomysł na otworzenie pozycji. Nawet na powyższym obrazku. Zaznaczam szczyt i dołek i czekam co zrobi cena z tymi poziomami:
Widać, że wybiła się dołem spod tego wąskiego zakresu. Zatem nie pozostaje nic innego jak poczekać na koniec impulsu początek korekty i rozłożyć fibo, to da mi obraz tego gdzie cena powinna dojść.
Moim SL-em w każdym takim przypadku jest strefa nad ostatnim poziomem.
Kilka punktów nad ostatnim szczytem. Liczy się zamknięcie świecy w tym miejscu. Szare zaciemnione miejsce daje mi obraz tego, że tam jak cena dojdzie to kończy się czas tej pozycji. Zamykam i szukam kolejnej okazji do wejścia. I teraz zachłanność podpowiada mi, że cena dalej spadała jeszcze i można było ciągnąć te pozycje. Pewnie tak można by było zrobić, ale w mojej strategii rozegranie kończy się na tej wyszarzonej strefie. To jest koniec tej historii. Czas na kolejną. Czyli znowu to samo zaznaczam ostatni szczyt i dołek:
Cena już kończąc ten ruch (dochodząc do wyszarzonej strefy, przebiła ostatni dołek. Czekam zatem na koniec tego impulsu i jak zaczyna się korekta rozkładam Fibo:
I znowu cena dochodzi do wyszarzonej strefy, najpierw lekko jej dotyka, a później przebija jej poziom. To co jest ważne to wejście, które ma miejsce po potwierdzeniu impulsu. Inaczej STOP OUT. Dalej wyznaczony TP dla otwieranych pozycji.
Ten wykres powyżej jest dobrym przykładem. Bo mój drugi błąd dotyczył właśnie takich strasznie długich świec. W momencie kiedy nie mam racji a zamknięcie świecy definiuje mój SL taka bomba mogła by zrobić na moim rachunku niezłe spustoszenie. Mnie już nie ma w tym momencie w pozycji. Nie czekam, aż cena zamknie się po drugiej stronie, żeby wyjść z pozycji i otworzyć odwrotną. W tym przypadku przy tak długich świecach postępuję dokładnie tak samo. Traktuje je jako impuls. Czyli czekam, aż zacznie się korekta i rozkładam Fibo. Nie muszę tutaj zaznaczać stref ostatniego szczytu i dołka. Widać je gołym okiem. Zacznę od razu od Fibo:
I pytanie teraz czy cena trafi w wyszarzone pole Fibo?
Bezbłędnie…..
No i teraz pytanie co dalej. Bo znowu skończyła się pewna historia. Plan nie zmienia się w dalszym ciągu czas na kolejny szczyt i dołek. Tak jak ze szczytem nie ma problemu. Tak z wyznaczeniem dołka trzeba trochę poczekać. W myśl definicji trendu, po wyższym szczycie tworzy się dopiero wyższy dołek. Jeżeli cena zrobi nowy szczyt to ostatni wyższy dołek będzie miał swojego następcę nieco wyżej. O ile ten trend będzie utrzymany:
Czyli co znowu to samo czekamy na złamanie ceny. Cena wychodzi dołem. We wcześniejszym ujęciu od razu otwierałbym pozycję i czekał na to co będzie dalej. W tym podejściu, moje wybicie okazuje się niewystarczające. Tam nawet ciężko to nazwać wybiciem. Świeca została od razu zanegowana. Podobnie jest z wybiciem z góry, Cena znowu zostaje zanegowana w następnej świecy. Więc nie ma tu mowy o wejściu z pozycję. I tutaj pojawia się ochrona mojego kapitału, przed głupimi pozycjami. Wchodzenie po potwierdzeniu wybicia jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż wchodzenie na pałę po tym jak cena opuści strefę Dopiero to trzecie wybicie okazuje się “jakieś”.
Już nie przynudzając. Fibo pokzuje, że cena dochodzi w punkt … i tam też kończy się historia tego zagrania.
Dalej na wykresie cena osiągnęła jakiś szczyt i zaczęła spadać:
Muszę się jednak nad tym pochylić, ponieważ są tu przynajmniej dwa elementy, które uzupełniają moją strategię, chroniąc przed głupotami, i pokazując jak ewentualnie wyjść z nich obronną ręką. Schemat działania pozostaje niezmienny. Czyli zaznaczam szczyt i dołek:
Cena wybiła górą, zgodnie z trendem. Mamy nasz impuls, cena zaczyna spadać, zatem Fibo:
I cena znowu dochodzi do punktu. Problem tylko w tym, że cena nie zeszła do poziomu gdzie mam wejść w pozycję. To znaczy że nie mogę jej otworzyć. I dobrze, bo stosunek zysku do ryzyka jest tutaj … słaby, może będzie 1:1….Tylko wtedy, gdy przymknę lewe oko…
Nie zmienia to faktu, że cena zrobiła znowu nowy szczyt i wyjątkowo zaznaczę poprzedni dołek…
Cena przebija ten dołek i zmierza w dół. Już o tym pisałem wcześniej, o tym, że dany trend się kończy cena daje znać dużo wcześniej. Kolejne zasięgi impulsów ceny są coraz mniejsze. Ruchy są coraz słabsze. Bardziej ospałe. Co się dzieje z ceną gdy dotrze do końca swojego trendu. W najlepszym przypadku zmienia kierunek. W najgorszym ….. Porusza się bokiem. Tak jak na ostatnim rysunku, Cena wybiła (nasz impuls) i zaczyna rosnąć. Czyli czas na fibo:
Fibo jest szansa na wejście w pozycję Jest Target TP jest. Co robi cena?
W najgorszym wypadku, wybija SL-a I tutaj pojawia się kolejna zmiana dotycząca strategii. Jeżeli cena się tak długo ze mną bawi w kotka i myszkę, nie ma co trzymać pozycji i blokować kapitału. Jeżeli cena wypadnie po za pierwszy zasięg fibo i zacznie zawracać to moje zlecenie powinno zostać zamknięte na BE. Nie chce spadać to nie. Natomiast szukanie kolejnej pozycji jest już trochę bardziej skomplikowane. No bo tak mamy nasz szczyt, który nie został przebity. Natomiast nasz dołek został naruszony, co znaczy, że spadamy półkę niżej:
Idąc tym tropem, po tym jak cena wybija się górą i zaczyna zawracać rozkładam Fibo:
I strata. Dlatego też, żeby uciec, przed takimi fałszywymi wybiciami, jak w tym przypadku. Podejmuję decyzję, że pierwsze wybicie z takiego ruchu bocznego pomijam. Przez pierwsze wybicie mam na myśli takie, które kończy się z TP w wyszarzonej strefie. Nie muszę grać rozgrywać każdej sytuacji. Moim zadaniem jest zarabianie na rynku. Rozgrywając sytuacje, które dają przewagę. Jeżeli średnie są płaskie, jeżeli cena porusza się bokiem, to takich wybić, może być dużo więcej. Narażał bym swój rachunek na straty, gdybym korzystał z takich wejść. Dlatego, też jeżeli ruch jest boczny, wchodzę dopiero po potwierdzeniu trendu. Nie wcześniej.
Jak widać pomijając to pierwsze wybicie, kolejna transakcja jest w TP. Kolejna przy szczycie, znowu nie daje możliwości wejścia w pozycję. W Najgorszym wypadku po otwarciu zaraz została by zamknięta na SL. Kolejna Nie dochodzi do TP ale cena przebija pierwszą strefę, więc zostaje zamknięta na BE. I później od razu jazda w drugą stronę. Pierwsza pozycja w TP druga zamknięta na SL. W sumie jeszcze powiększę ten przypadek bo jest ciekawy:
I mam przykład tego jak porządnie trzeba analizować wykresy, bo w przypadku tamtej pozycji wkradł się błąd. Po kolei. Szczyt i dołek:
Mamy pierwsze wybicie z tej strefy. Nie jestem fanem takich niemrawych wybić. Wolę zdecydowane pewne wbicia takie jak to zaznaczone poniżej:
Zatem poprawna pozycja dla tego wybicia będzie następująca:
Niestety, cena nie dochodzi do strefy potwierdzenia dającej możliwość otworzenia pozycji. Nawet gdybym mocno zmrużył oczy i przypadkowo otworzył pozycję, to powinna ona w najlepszym przypadku zostać zamknięta na BE. Cena przebiła pierwszy poziom i zaczęła zawracać.
Najciekawsze zostawiłem sobie na koniec. Całość tej strategii po aktualizacjach testowałem na dwóch wykresach. Na potrzeby tego wpisu otworzyłem dowolny wykres i przewinąłem go do losowego miejsca. Chciałem tym pokazać, że strategia działa i jest powtarzalna. Dodatkowo te same “problemy” tej strategii pojawiają się wszędzie. Przez problemy mam na myśli ten poziom zabezpieczenia przed stratnymi zleceniami. Całość wygląda dobrze. I zostaje mi teraz tylko porządnie to opisać. Żeby każdy ruch był zgodny z tymi zasadami. Całość musi być zwięzła i logiczna. Dodatkowo, strategia w rozegraniu ma swój początek i swój koniec. Nie ma tutaj dywagacji, co zrobić dalej czy innego stanu niepewności polegającego na tym, że nie wiem co się teraz wydarzy. To o czym należy tutaj wspomnieć to nie jest święty grall i tak tego nie traktuję. Jest to strategia, która w mojej ocenie daje przewagę na rynku. Czy przynosi straty? Pewnie że tak. Jednak w długiej perspektywie, ilość zyskownych transakcji i stosunek zysku do ryzyka jest większy niż w przypadku stratnych pozycji. Jak w każdej strategii znajdą się świece, które zamkną się długim ciałem poniżej mojego poziomu SL. Trzeba to po prostu zaakceptować i pogodzić się z myślą, że nie ma systemów czy strategii dających 100% wygranych. Po swojej koncertowej porażce, nauczyłem się jednej rzeczy:
Akceptuj rynek takim jaki jest. Nie szukaj na siłę rozwiązań dających zawsze wygraną. Możesz próbować, ale tylko po to, żeby stawać się lepszym każdego dnia. Nawet jeżeli nie osiągasz wyników, wciąż jesteś lepszy od siebie samego z dnia poprzedniego. Próbuj dalej i znowu pokonaj jakąś barierę. Stań się lepszy. Żyj po to, by każdego dnia być w lepszej formie. Wyniki przyjdą same. Tylko z uporem maniaka, pracuj nad tym by codziennie być lepszym od siebie samego z poprzedniego dnia.
W przypadku trendu, do czasu, aż cena nie wybije nowych szczytów czy dołków ( w zależności od trendu) nie robię nic. Jeżeli cena wybije dane miejsce, też nie wchodzę w pozycję tylko czekam na potwierdzenie tego wybicia w postaci retestu ostatnich poziomów. Mogę wtedy otwierać po dwa, trzy zlecenia. Nie ma to większego znaczenia. SL- jest jasny. Jeżeli cena zamknie się po drugiej stronie (fibo + poziom) znaczy, że nie miałem racji i czas poszukać innego rozegrania. Jeżeli mam rację obserwuję, gdzie cena zmierza, i czekam na mój wyszarzony zakres. Jeżeli cena zwróci, no to zamykam wszystko na BE nie tracąc nic.
Jeżeli cena zacznie poruszać się bokiem, ilość wejść będzie mocno ograniczona. Wtedy też nie podejmuję, żadnych działań do czasu zdecydowanego ruchu. Pierwsze rozegranie ma miejsce po pierwszym impulsie. Nie rozgrywam tego pierwszego istotnego wybicia z ruchu bocznego. Wchodzę do gry dopiero w momencie gdy pojawia się okazja do kolejnego rozegrania. Czyli patrz wyżej cena wybija kolejny ważny punkt na wykresie.
To co jest ważne to w przypadku SL- cena musi zamknąć się po drugiej stronie. Nie liczy się cień świecy. Jeżeli cena zamknie się w SL. Wtedy nie mam racji. Odwrotnie sytuacja się ma w przypadku TP. Tam jeżeli cena zbliży się do zakresu TP zamykam bez większego zastanowienia. Tam TP ustawione jest na sztywno z góry od razu po otworzeniu pozycji.
Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wybrać 4 pary walutowe/surowce/lub indeksy, które najlepiej będą współpracować ze mną. Chcę ograniczyć się do 1 indeksu, 1 surowca i dwóch par walutowych. Bardziej z ciekawości, żeby zobaczyć co lepiej chodzi. 4 wykresy brzmią jak maks moich możliwości, dlatego nie będę kombinował z większą ich ilością. Na pewno do gry wchodzi Złoto i prawdopodobnie S&P500.
Zostają do wyboru jeszcze dwie pary walutowe, wybiorę te które są najpłynniejsze co mam na myśli, poniżej wykresy losowych obserwowanych przeze mnie par walutowych. Jedne są płaskie, drugie poruszają się w pięknych trendach o szerokich kanałach. W mojej strategii, to właśnie te wykresy będą miały najlepsze dopasowanie.
Leave a Reply